Западный вокзал (Nyugati pályaudvar), выходящий на Большую кольцевую улицу и на Западную площадь (Nyugati tér), был создан по проекту парижанина Гюстава Эйфеля и стал подлинным чудом инженерного строительного искусства XIX в. Он находится под охраной государства. Центральный зал вокзала имеет длину 146 м, ширину 42 м и высоту почти 25 м. Самое замечательное в нем – стеклянный фасад, который элегантно скрывает монументальный литой металлический каркас. Сейчас Западный вокзал используется только для поездов внутригородского и пригородного сообщения.